Valeurs issues des instantanés quotidiens. Un portefeuille jamais synchronisé n'est pas compté — le nombre de portefeuilles inclus est indiqué pour que les totaux restent interprétables.
Clique sur n'importe quelle valeur pour voir son explication. Classés par score ajusté — mélange de momentum (55%, court+moyen terme) et de fondamentaux (45%, écart du score long terme par rapport à 50). Les FNB (colonne dédiée) sont notés 100% sur le momentum. Une vraie entreprise sans signal de fondamentaux fiable affiche "n/d" plutôt qu'un score trompeur.
Chaque jeudi matin, l'outil enregistre tout l'univers suivi — portefeuilles et Découverte confondus — avec le rang de chaque titre et la note de chacun de ses facteurs. Le but est de valider les vraies capacités de découverte de l'algorithme (« qu'aurais-tu dû acheter »), pas seulement son classement parmi ce que tu possèdes déjà.
Deux lectures en découlent : l'efficacité prospective, qui mesure sur tous les titres si chaque facteur prédit réellement quelque chose — c'est la mesure qui compte ; et le suivi par panier, une simulation de 1000 $ répartis entre les meilleurs titres, plus intuitive mais beaucoup plus lente à devenir concluante.
Ce que l'outil accumule. Chaque jeudi matin, il fige la note de chaque facteur pour chaque titre. Ces notes ne sont pas reconstituables après coup — elles dépendent des données disponibles ce jour-là — d'où l'accumulation continue.
Ce qu'il mesure ensuite. Un mois plus tard, il compare : les titres qui avaient une bonne note en momentum ont-ils vraiment mieux performé ? Ça donne 220 comparaisons par semaine et par facteur, là où le suivi d'un panier de 3 n'en donne qu'une seule. C'est ce qui fait passer le délai de plusieurs années à quelques mois.
Les deux graphiques. Le tableau des facteurs dit lesquels prédisent quelque chose. L'escalier des déciles dit si le score global ordonne correctement l'ensemble : décroissant de gauche à droite = le classement fonctionne sur toute sa longueur ; seule la première barre haute = signal étroit ; plat = le score ne prédit rien.
Repères de lecture. Un coefficient de 0,02 à 0,05 est déjà exploitable en gestion quantitative. Un coefficient de 0,30 obtenu sur quelques semaines est du bruit, pas une découverte. Ce qui compte est la stabilité du signe d'une période à l'autre, jamais l'amplitude d'une période isolée.
Ce qu'il ne faut pas faire. Ne jamais demander d'optimiser les pondérations pour maximiser le rendement passé : c'est exactement ce qui avait produit les anciens jeux sectoriels où onze facteurs sur douze changeaient de signe selon le secteur, et où un titre parfait obtenait 47 sur 100. Les pondérations actuelles viennent de décennies de recherche sur des dizaines de marchés ; quelques mois sur 220 titres canadiens ne les surpassent pas. Elles servent à détecter une contradiction franche, pas à ajuster à la troisième décimale.
La marche à suivre. Clique sur « Copier le rapport complet » — tout est assemblé, y compris la couverture des facteurs et l'historique des pondérations. Colle-le dans la conversation. L'instruction affichée au-dessus est adaptée à la phase en cours : elle empêche de tirer des conclusions trop tôt.
À tout moment. Un score qui te surprend, un courriel d'échec d'ingestion, ou un facteur dont la couverture décroche : ça vaut la peine d'être signalé sans attendre le prochain jalon.
Mesure sur tous les titres plutôt que sur un panier. Le coefficient d'information (IC) est la corrélation de rang entre la note d'un facteur au moment de la prédiction et le rendement réellement observé ensuite — une paire par titre et par semaine.
Repère : un IC de 0,02 à 0,05 est déjà exploitable. Ce qui compte est la stabilité du signe, jamais l'amplitude d'une période isolée.
Titres que tu surveilles sans les détenir — ajoutés manuellement, ou automatiquement quand tu vends une position. Ajoute un nouveau symbole pour l'intégrer complètement à l'algorithme (historique, fondamentaux, scores).
Pour un titre détenu ou suivi dont le symbole ne correspond pas au vrai symbole boursier (ex. CRE.TO au lieu de CRE.V) — migre automatiquement les positions et la surveillance vers le bon symbole, puis relance l'ingestion.